跨周期策略怎么開發(fā)？如何高效運(yùn)行跨周期策略？

2018-10-2 / 已閱讀：2950 / 上海邑泊信息科技

開發(fā)程序化交易策略的時候，針對日線以上周期行情數(shù)據(jù)，可以開發(fā)一些長線策略。而使用分鐘和小時周期的行情數(shù)據(jù)，則可以開發(fā)一些日內(nèi)短線策略。長線策略適合大資金量的運(yùn)作，好的長線策略可以穩(wěn)定獲取投資收益，但低風(fēng)險(xiǎn)要求也為使得整體收益率降低。而短線策略則可以抓住長線策略放棄掉的短期波動行情，進(jìn)一步賺取更多利潤。而跨周期策略則將兩者結(jié)合，以長周期策略指導(dǎo)短周期策略的運(yùn)行，既可以獲得長期穩(wěn)定收益，也可通過短期合適的操盤獲得更多收益。然么，如何開發(fā)跨周期策略并高效運(yùn)行應(yīng)用呢？

跨周期策略存在2個或多個不同周期策略之間的引用問題。理論上既可以長周期引用短周期，也可以短周期引用長周期。在實(shí)際開發(fā)運(yùn)行中，一般使用短周期引用長周期，這樣可以節(jié)省計(jì)算機(jī)資源和計(jì)算工作量。一般長周期策略本身消耗的計(jì)算機(jī)資源相對于短周期策略比較低。行情驅(qū)動的長周期策略之后過了很長時間推送一個長周期行情過來的時候才會消耗計(jì)算機(jī)資源進(jìn)行計(jì)算。而盤后批量分析的長周期策略只會在盤后批量計(jì)算一次，并得出策略運(yùn)行結(jié)果，盤中實(shí)時交易的時候不再運(yùn)行，盤中需要引用這個長周期策略的只需要每天開盤前初始化加載相關(guān)數(shù)據(jù)作為初始參數(shù)數(shù)據(jù)就可以了。而短周期策略行情驅(qū)動的策略模型計(jì)算則比長周期策略頻繁很多，并且對于日線以內(nèi)短周期，都是需要實(shí)時盤中計(jì)算的。這樣快的短周期策略引用慢的長周期策略，長周期策略可以保留原來的不動，只需修改短周期策略來考慮長周期策略的輸出結(jié)果作為參數(shù)。而反過來就不一樣了，當(dāng)慢的長周期策略來引用快的短周期策略時候，慢的長周期策略也需要同步得和快的短周期策略一樣快，才能達(dá)到預(yù)期效果。

當(dāng)存在更復(fù)雜的策略開發(fā)場景的時候，比如多個周期的跨周期策略，有的是日線以上周期的，有的是日線以下周期的，有可能還會跨品種。這個時候只要遵循一個原則，就是短周期依賴長周期，長周期的不能依賴短周期。先開發(fā)長周期并調(diào)試優(yōu)化完畢，再開發(fā)短周期，并集成調(diào)試優(yōu)化短周期。

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